Dat ligt eraan of je hostingprovider je die toegang geeft. Sommige hostingproviders laten verbindingen van buitenaf direct naar je database toe. Anderen blokkeren dat waardoor alleen je scripts die je upload daar bij die database kunnen.
Als je wel extern toegang hebt, kan je gewoon een MySQL-client bibliotheek pakken, en de functies daarin gebruiken. Als je niet extern toegang hebt kan je de hoop opgeven, of redelijk ingewikkeld bezig gaan met het schrijven van een soort proxy in PHP, zodat je via dat PHP script alsnog extern toegang hebt. (Navicat doet dit)
Op MSDN van Microsoft is altijd wel wat te vinden. En in een control panel als plesk of directadmin is vaak een functie voor het openstellen van je database voor externe connecties.